definicija
Implicitna volatilnost je očekivanje tržišta od volatilnosti. S obzirom na cijenu opcije, možemo riješiti očekivanu volatilnost osnovne imovine.
Gledanje At-The-Money (ATM) IV tokom vremena daje normalizovan pogled na očekivanja volatilnosti koja će često rasti i padati sa ostvarenom volatilnošću i raspoloženjem tržišta. Ova metrika pokazuje impliciranu volatilnost bankomata za opcione ugovore koji ističu nedelju dana od danas.
Realizovana volatilnost je standardna devijacija prinosa od srednjeg prinosa tržišta. Visoke vrednosti ostvarene volatilnosti ukazuju na fazu visokog rizika u tom tržišnom pokretnom prozoru od 1 nedelje.
Brzo uzmi
- Realizovana volatilnost je upravo otišla iznad volatilnosti opcija po prvi put od pada FTX-a u novembru.
- Svaki put kada se to dogodi, Bitcoin ima tendenciju da padne u cijeni
- Ostvarena volatilnost je premašila 60%, dok je volatilnost opcija na 59%
- Početkom 2023. volatilnost je bila višegodišnje najniže vrijednosti za Bitcoin prije nego što je Bitcoin skočio na 21 hiljada dolara.
Post Realizovana volatilnost raste iznad volatilnosti opcija po prvi put od kolapsa FTX-a prvo se pojavio CryptoSlate.
Izvor: https://cryptoslate.com/insights/realized-volatility-surges-above-options-volatility-for-the-first-time-since-ftx-collapse/