Probijanje raspona otvaranja na Ethereumu

Ovaj članak će ocijeniti jednu od najuspješnijih strategija koja koristi logiku praćenja trenda: Probijanje dometa otvaranja (ORB).

Ova strategija, koja će biti primenjena na Ethereum, zasniva se na pretpostavci da nakon dostizanja određenog praga dobitaka osnovnog kapitala od otvaranja dana (npr. 2.5% naviše), tržište će nastaviti u smjeru kojim ide. 

Nešto kao želja da se uđe na tržište tek nakon što pokaže određenu snagu i stoga je vjerovatnije da se smjer trenda neće promijeniti do kraja dana. Posao sistematskog trgovca biće da identifikuje prag preko kojeg ovo tržište teži da se ne preokrene. 

Slika 1 prikazuje primjer uzorka o kojem je riječ, koji identifikuje procentualni prag od otvaranja dana iznad kojeg će strategija ući na tržište. 

Trgovine će biti zatvorene na kraju svake sesije, tako da je ovo unutardnevna strategija izgrađena na 15-minutnim barovima, koja će biti testirana u vremenskom okviru od oko 5 godina (od avgusta 2017. do danas).

Na slici 2, rotiranje pragova od 0% na 10% sa koracima od 0.5% (0 – 0.5 – 1 – 1.5 itd.) vidimo koji su procenti iznad kojih je zgodno kupiti Ethereum. Očigledno je da je osnovna vrijednost toliko porasla u godinama korištenim za backtest, iu svim slučajevima, kupovina ETH-a bi pokazala profit na kraju 5 godina. Ono što varira su svi ostali podaci, uključujući povlačenje i ukupan broj trgovina. 

Kako se procenat povećava, strategija će se trgovati sve manje i manje. Ovo je očigledno jer kako se prag povećava, povećava se i poteškoća sagledavanja određenog procenta nagore ostvarenog od otvaranja. To znači da što se primjenjuje niži procentualni prag, veći je ukupan broj trgovina u historiji. 

Analiza rezultata pokazuje da su prve vrijednosti u rasponu od 0.5% do 3% su oni koji donose najveću dobit sistemu. Međutim, ove procente treba staviti u kontekst sa prosečnom volatilnošću ETH, koja je veoma visoka, posebno u poređenju sa tradicionalnim tržištima. Tržište lako dostiže ove pragove, što implicira veliki broj trgovina koje bi mogle sakriti zamke. U stvari, veći broj transakcija podrazumijeva više naknada za plaćanje i veća izloženost riziku od klizanja. 

Povlačenja su takođe veoma visoka (-9,100$ sa 1%), s obzirom da je pozicija postavljena za svaku trgovinu 10,000$. 

Stoga se bira srednja vrijednost, koja može biti dobar kompromis između ukupnog broja trgovanja (bolje ostati ispod 100 godišnje i preko 20 godišnje), prosječne trgovine i povlačenja. Čini se da je vrijednost od 4.5% najprikladnija, pošto je cifra povlačenja najniža od svih razmatranih slučajeva i prosječna trgovina ostaje dobra za strategiju unutardnevnog tipa.

U ovom trenutku prelazimo na klasične izlaze iz trgovine, odnosno stop-loss i take-profit. Pored ovih izlaza, jedna će zatvoriti dugu poziciju ako tržište probije najniži nivo prethodne sesije. 

Optimalne vrijednosti za stop-loss i take-profit su 4% i 15%, respektivno. U osnovi, ako cijene padnu za dobrih 4% od cijene učitavanja, tada će se pozicije zatvoriti u stop gubitku, dok ako tržište poraste za najmanje 15% tada će se pozicije zatvoriti u take-profitu. 

Sljedeće brojke pokazuju rezultate ukupne strategije svih upravo navedenih pravila. Kriva profita je uzlazno nagnuta, i uprkos činjenici da je u posljednjem periodu (2022.) ovo tržište pretrpjelo vrlo snažna povlačenja, od preko 80% (kao što je vidljivo na slici 6), analizirana strategija je uspjela da se održi sniženom, smanjenje rizika od jednostavnog kupovina i držanje ETH.

Konačno, povlačenje ne prelazi 3,000 dolara, u poređenju sa povratom od više od $ 19,000 tokom perioda koji se razmatra. Lepa suma u poređenju sa kapitalom koji je postavljen za svaku trgovinu, koji iznosi 10,000 dolara.

U zaključku, ova strategija je dokazala da se može isplativo koristiti na drugoj najpopularnijoj kriptovaluti na svijetu. Kao i druge kriptovalute, Ethereum također vrlo dobro reagira praćenje trenda logika, a strategija o probijanju raspona otvaranja se vrlo dobro uklapa u prirodu ovog tržišta.

Do sljedećeg puta!